Dalla Bce nuovo attacco stretta sul credito che le banche possono concedere alle piccole e medie imprese, alle famiglie. Porrà nuovi vincoli alle banche per concedere credito. “Di fatto all Bce sta rendendo sempre più difficile l’accesso al credito a famiglie e imprese attraverso strumenti tecnici che si chiamano assorbimenti di capitale”, spiega Nicola Porro nella sua Zuppa quotidiana.
L’obbiettivo sembra lodevole, ma porterà molti problemi in Italia. “L’obiettivo dell’ICAAP è contribuire alla continuità dell’ente dalla prospettiva patrimoniale assicurando che disponga di capitale sufficiente a sostenere i propri rischi, assorbire le perdite e perseguire una strategia sostenibile, anche durante un prolungato periodo di andamenti sfavorevoli”, scrive la Bce nella “Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”.
“Il nodo sono i “modelli interni di assorbimento del capitale” delle banche a fronte dei rischi: un po’ semplificando, quanto devono mettere da parte gli istituti sui prestiti che erogano, in base appunto ai propri modelli interni”, spiega Repubblica in un recente articolo sull’argomento.
Le linee guida, incluse nel regolamento, sono state stabilite nel 2018, ma entrano in vigore quest’anno. Una tecnica questa sempre più usata dalle istituzioni europee per far passare riforme poco gradite.
“Ove la definizione di capitale interno sia slegata dai fondi propri regolamentari, la capacità di assunzione dei rischi di una parte consistente del capitale interno dovrebbe comunque essere in generale coerente con la capacità di assorbimento delle perdite del CET1. In particolare, un ente che applichi un approccio del valore attuale netto basato su un modello dovrebbe utilizzare solo metodologie e ipotesi comprensibili, delineate con chiarezza e motivate, seguendo il criterio della prudenza. Gli elementi patrimoniali aventi capacità di assorbimento delle perdite solo in caso di cessazione dell’attività dell’ente dovrebbero essere trattati come passività in tale approccio di calcolo del valore attuale netto”, scrive la Bce nel suo regolamento.
“Anziché considerare meccanicamente obiettivi esterni di merito creditizio e livelli di confidenza statistici, l’ente dovrebbe calibrare le proprie metodologie di quantificazione sulla base della sua propensione al rischio. A tal fine, andrebbero considerate le possibili perdite che è disposto ed è in grado di assorbire nel tempo. Sulla scorta di quest’analisi, l’ente dovrebbe stabilire e mantenere metodologie di quantificazione dei rischi, compresa la valutazione degli eventi di stress, tali da assicurare con un livello di confidenza sufficiente che le proprie strategie e propensione al rischio considerino le possibili perdite derivanti da eventi a bassa probabilità ed elevato impatto o da andamenti futuri negativi, e che tali perdite non eccedano il rischio quantificato”.
Qui trovate la Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP): https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.icaap_guide_201811.it.pdf
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